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第三章 价值评估基础
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有一项年金，前3年无流入，从第4年开始每年年初有现金流入1000元，连续流入8笔，则下列计算其现值的表达式中正确的有（ ）。
A P＝1000×（P/A，i，8）×（P/F，i，2） B P＝1000×[（P/A，i，7）＋1]×（P/F，i，3） C P＝1000×（F/A，i，8）×（P/F，i，10） D P＝1000×［P/A，i，10）－（P/A，i，2）］
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下列关于报价利率和有效年利率的说法中，正确的有（ ）。
A 报价利率有时也被称为名义利率 B 计息期利率＝报价利率/每年复利次数 C 计息期等于1年时，有效年利率等于报价利率 D 报价利率不变时，有效年利率随着每年复利次数的增加而线性递增
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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。
A 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B 投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值 C 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
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关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（ ）。
A 资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数 B 证券市场线存在市场均衡点 C 资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合（包括无效资产组合） D 截距都是无风险报酬率
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下列指标中，能够反映资产风险的有（ ）。
A 变异系数 B 标准差 C 预期值 D 方差
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下列因素中，影响资本市场线中市场均衡点的位置的有（ ）。
A 无风险报酬率 B 风险组合的期望报酬率 C 风险组合的标准差 D 投资者个人的风险偏好
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构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（ ）。
A 如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2％ B 如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10％ C 如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10％ D 如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2％
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下列关于资本市场线表述正确的有（ ）。
A 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 B 资本市场线的斜率会受到投资者个人对风险的态度的影响 C 资本市场线描述的是有效资产组合的期望报酬与风险之间的关系 D 资本市场线测度风险的工具是β系数
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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中
A 两种证券的投资组合不存在无效集 B 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C 最小方差组合是全部投资于A证券 D 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
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风险是一个非常重要的财务概念，下列对其说法正确的有（ ）。
A 风险是发生财务损失的可能性，发生损失的可能性越大，风险越大 B 风险的新概念表示危险与机会并存 C 系统风险不能通过资产组合来消除 D 在投资组合理论出现后，风险既可以指单个资产的风险，也可以指投资组合的全部风险
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热门试卷
2024更新说明 第一章 财务管理基本原理 第二章 财务报表分析和财务预测 第四章 资本成本 第五章 投资项目资本预算 第六章 期权价值评估 第七章 企业价值评估 第八章 资本结构 第九章 长期筹资 第十章 股利分配、股票分割与股票回购 第十一章 营运资本管理 第十二章 产品成本计算 第十三章 标准成本法 第十四章 作业成本法 第十五章 本量利分析