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第六章 期权价值评估
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一项标的资产为ABC公司股票，每股执行价格为100元，3个月后到期的看涨期权，允许其持有人在到期日之前的任何一天，以100元的价格购入ABC公司的股票，当将来股
A 不执行期权，期权过期后期待股价上涨再行权 B 必须执行期权 C 以执行价格购买标的资产 D 以市场价格购买标的资产
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甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出
A 高于59 B 低于41 C 高于41但低于59 D 高于35但低于55
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乙投资者购买1股执行价格为65元，1年后到期的D公司股票的看跌期权，期权价格为8元。如果1年后该股票的市场价格为73元，乙投资者的净损益为（ ）元。
A -8 B －6 C 10 D －16
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同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合
A 5 B 7 C 9 D 11
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关于期权，下列表述正确的是（ ）。
A 期权的到期日是交易双方约定的 B 美式期权只能在到期日执行 C 欧式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行 D 过了到期日，交易双方的合约关系依然存在
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看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为70元，则出售该看跌期权的净损益为（
A 25 B －20 C －25 D －30
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假设某股票看跌期权的执行价格为100元，期权费为5元，下列说法中正确的是（ ）。
A 如果到期日股价为90元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元 B 如果到期日股价为90元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为0元，净损益为5元 C 如果到期日股价为110元，则对于期权购买人来说，期权到期日价值为－10元，净损益为－15元 D 如果到期日股价为110元，则对于期权出售者来说，期权到期日价值为10元，净损益为5元
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甲公司目前股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1股股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司
A －700 B 1300 C 2800 D 500
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法国巴黎银行（BNPParibas）在香港联交所发行了一款欧式看涨期权，标的资产为1股腾讯，到期日为2020年1月3日，执行价格为370港元，期权费为25港元。
A -5 B 5 C -25 D 25
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期权合约不同于远期合约和期货合约，下列属于期权合约的特点是（ ）。
A 期权合约至少涉及购买人和出售人两方 B 双方的权利和义务是对等的 C 双方互相承担责任 D 各自具有要求对方履约的权利
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热门试卷
2024更新说明 第一章 财务管理基本原理 第二章 财务报表分析和财务预测 第三章 价值评估基础 第四章 资本成本 第五章 投资项目资本预算 第七章 企业价值评估 第八章 资本结构 第九章 长期筹资 第十章 股利分配、股票分割与股票回购 第十一章 营运资本管理 第十二章 产品成本计算 第十三章 标准成本法 第十四章 作业成本法 第十五章 本量利分析