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第六章 期权价值评估
单选
一项标的资产为ABC公司股票,每股执行价格为100元,3个月后到期的看涨期权,允许其持有人在到期日之前的任何一天,以100元的价格购入ABC公司的股票,当将来股
A 不执行期权,期权过期后期待股价上涨再行权 B 必须执行期权 C 以执行价格购买标的资产 D 以市场价格购买标的资产
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单选
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价50元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出
A 高于59 B 低于41 C 高于41但低于59 D 高于35但低于55
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单选
乙投资者购买1股执行价格为65元,1年后到期的D公司股票的看跌期权,期权价格为8元。如果1年后该股票的市场价格为73元,乙投资者的净损益为( )元。
A -8 B -6 C 10 D -16
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单选
同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权,执行价格均为50元,到期日相同,看涨期权的价格为5元,看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元,该投资组合
A 5 B 7 C 9 D 11
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单选
关于期权,下列表述正确的是( )。
A 期权的到期日是交易双方约定的 B 美式期权只能在到期日执行 C 欧式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行 D 过了到期日,交易双方的合约关系依然存在
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单选
看跌期权出售者收取期权费5元,售出1股执行价格为100元,1年后到期的ABC公司股票的看跌期权,如果1年后该股票的市场价格为70元,则出售该看跌期权的净损益为(
A 25 B -20 C -25 D -30
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单选
假设某股票看跌期权的执行价格为100元,期权费为5元,下列说法中正确的是( )。
A 如果到期日股价为90元,则对于期权购买人来说,期权到期日价值为10元,净损益为5元 B 如果到期日股价为90元,则对于期权出售者来说,期权到期日价值为0元,净损益为5元 C 如果到期日股价为110元,则对于期权购买人来说,期权到期日价值为-10元,净损益为-15元 D 如果到期日股价为110元,则对于期权出售者来说,期权到期日价值为10元,净损益为5元
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单选
甲公司目前股价85元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元,每份看涨期权可买入1股股票。看涨期权的执行价格为90元,6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司
A -700 B 1300 C 2800 D 500
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单选
法国巴黎银行(BNPParibas)在香港联交所发行了一款欧式看涨期权,标的资产为1股腾讯,到期日为2020年1月3日,执行价格为370港元,期权费为25港元。
A -5 B 5 C -25 D 25
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单选
期权合约不同于远期合约和期货合约,下列属于期权合约的特点是( )。
A 期权合约至少涉及购买人和出售人两方 B 双方的权利和义务是对等的 C 双方互相承担责任 D 各自具有要求对方履约的权利
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2024更新说明
第一章 财务管理基本原理
第二章 财务报表分析和财务预测
第三章 价值评估基础
第四章 资本成本
第五章 投资项目资本预算
第七章 企业价值评估
第八章 资本结构
第九章 长期筹资
第十章 股利分配、股票分割与股票回购
第十一章 营运资本管理
第十二章 产品成本计算
第十三章 标准成本法
第十四章 作业成本法
第十五章 本量利分析