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第六章 期权价值评估
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下列期权交易中，锁定了最高净收入与最高净损益的是（ ）。
A 空头看跌期权 B 多头看跌期权 C 保护性看跌期权 D 多头对敲
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甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（ ）元。
B 1 C 4 D 5
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某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（
A 该期权处于实值状态 B 该期权的内在价值为2元 C 该期权的时间溢价为3.5元 D 买入一股该看跌股权的最大净收入为4.5元
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对股票期权价值影响最主要的因素是（ ）。
A 股票价格 B 执行价格 C 股票价格的波动性 D 无风险报酬率
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如果已知某未到期期权的价值为6元，内在价值为4元，则该期权的时间溢价为（ ）元。
B 9 C 2 D －1
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下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是（ ）。
A 当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格 B 当股价为0时，期权的价值也为0 C 只要期权没有到期，期权的价格就会高于其内在价值 D 期权价值的下限为其内在价值
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某公司股票市价为35元，一年后的股价有两种可能，分别是46.55元和26.25元，假设存在一份包含150股该种股票的看涨期权，一年后执行价格为40元，无风险利率
A 42.86 B 0.21 C 48.4 D 0.29
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假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。
A 执行价格 B 无风险利率 C 标的股票市价 D 标的股票股价波动率
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值
A 80 B 60 C 59 D 62
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某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为1
A 6.89 B 13.11 C 14 D 6
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热门试卷
2024更新说明 第一章 财务管理基本原理 第二章 财务报表分析和财务预测 第三章 价值评估基础 第四章 资本成本 第五章 投资项目资本预算 第七章 企业价值评估 第八章 资本结构 第九章 长期筹资 第十章 股利分配、股票分割与股票回购 第十一章 营运资本管理 第十二章 产品成本计算 第十三章 标准成本法 第十四章 作业成本法 第十五章 本量利分析