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第三章 价值评估基础
单选
已知（F/A，6%，5）＝5.6371，（F/A，6%，6）＝6.9753，（F/A，6%，7）＝8.3938，则6年期、折现率为6%的预付年金终值系数是（ ）
A 6.6371 B 7.9753 C 7.3938 D 8.3938
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单选
已知甲方案投资收益率的期望值为18％，乙方案投资收益率的期望值为14％，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（ ）。
A 方差 B 净现值 C 标准差 D 变异系数
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单选
下列关于两项资产投资组合机会集曲线的说法中，不正确的是（ ）。
A 相关系数为1时，机会集表现为一条曲线 B 只要相关系数小于1，机会集曲线就会向左弯曲 C 相关系数小到一定程度时，机会集曲线就会向左凸出 D 相关系数越小，风险分散效应越强
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单选
某上市公司2019年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的报酬率为8%，则投资者投资该公司股票的必要报酬率是（ ）。
A 5.58% B 9.08% C 13.52% D 17.76%
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单选
某股票报酬率的标准差为0.8，其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6，市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的
A 0.192和1.2 B 0.192和2.1 C 0.32和1.2 D 0.32和2.1
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单选
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
A 充分投资组合可以完全消除系统风险 B 证券投资组合的标准差只受协方差的影响，不受单个证券标准差的影响 C 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 D 最小方差组合对应的期望报酬率最低
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单选
某股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票市场的风险收益率为8%，则该股票的必要报酬率应为（ ）。
A 16% B 12% C 8% D 10%
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证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（ ）。
A 向上平行移动 B 向下平行移动 C 斜率上升 D 斜率下降
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企业持有一项投资组合，已知A、B、C三者的投资比重分别为0.3、0.5、0.2，相应的投资收益率分别为18％、12％、－3％，则该项投资组合的预期收益率为（ ）
A 10.8％ B 9.8％ C 9.66％ D 12％
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单选
若两项证券资产报酬率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是（ ）。
A 两项资产的报酬率之间不存在相关性 B 无法判断两项资产的报酬率是否存在相关性 C 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
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热门试卷
2024更新说明 第一章 财务管理基本原理 第二章 财务报表分析和财务预测 第四章 资本成本 第五章 投资项目资本预算 第六章 期权价值评估 第七章 企业价值评估 第八章 资本结构 第九章 长期筹资 第十章 股利分配、股票分割与股票回购 第十一章 营运资本管理 第十二章 产品成本计算 第十三章 标准成本法 第十四章 作业成本法 第十五章 本量利分析