多选

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。

A 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B 投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的算术加权平均值
C 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

正确答案
BD
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