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问答题甲公司拟投资一项证券资产组合，该组合包含A、B两种股票，权重分别为20%和80%，市场可能出现好、中、差三种情况

分析

问答题甲公司拟投资一项证券资产组合，该组合包含A、B两种股票，权重分别为20%和80%，市场可能出现好、中、差三种情况，概率分别为20%、30%和50%，A股票在三种市场情况下的收益率分别为25%、20%和10%。B股票的预期收益率为12%，假设资本资产定价模型成立，A、B两种股票的β系数分别为1．6和1．4，无风险收益率为3%，市场组合收益率为8%。
要求：
（1）计算A股票的预期收益率。
（2）计算该资产组合的预期收益率。
（3）计算该资产组合的β系数。
（4）计算该资产组合必要收益率。

正确答案

（1）A股票的预期收益率=25%×20%+20%×30%+10%×50%=16%
（2）该资产组合的预期收益率=16%×20%+12%×80%=12．8%
（3）该资产组合的β系数=1．6×20%+1．4×80%=1．44
（4）该资产组合必要收益率=3%+1．44×（8%-3%）=10．2%

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